Что такое кредитный портфель

Что такое кредитный портфель банка и как им управлять

Кредитование физических и юридических лиц — приоритетное направление в банковском секторе. Интерес финансовых учреждений к таким операциям понятен, ведь это львиная доля их доходов.

Кредитный портфель — показатель успеха и финансового положения банка. Термин означает сумму задолженности по активным кредитным отношениям с физлицами и юрлицами на конкретную дату. Для грамотного управления активами требуется строгий контроль за качеством кредитного портфеля. О том, что такое кредитный портфель банка, читайте в нашей статье.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему – обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону
+7 (499) 450-39-61
8 (800) 302-33-28

Это быстро и бесплатно !

Что такое кредитный портфель банка

Он включает в себя суммы, фактически предоставленные заемщикам по кредитным соглашениям. Проценты и чистая прибыль не учитываются.

Таким образом, кредитный портфель банка — это деньги, которые банк должен получить после того, как заемщики погасят свои долги.

По закону допускается частичная или полная продажа долга. Кроме того, заемщики должны быть проинформированы об изменении кредитора, если таковое случается.

Основная цель его диверсификации – снижение риска потери денежных средств через их перераспределение по разным источникам.

Так например, кредитный портфель Сбербанка в течение многих лет остаётся стабильным. Несмотря на неустойчивость экономической ситуации это учреждение остается крупнейшим в стране и пользуется доверием у населения. Такая ситуация напрямую связана с грамотной политикой предоставления кредитов.

Условно кредитные портфели делятся на два типа:

нейтральный — включает договоренности с заемщиками, регулярно выполняющими все возложенные на них обязательства;
рискованный — в котором содержатся договоры с клиентами, задерживающими платежи или вообще не возвращающими средства.

Очевидно, что чем больше денег в первом портфеле, тем устойчивей финансовый статус банка.

Виды и принципы формирования

Кредитные портфели делят на несколько типов в зависимости от критериев сравнения.

Например, есть портфели следующих разновидностей:

валовой — соответствует общей сумме выданных займов;
чистый — количество кредитов, кроме операционных, страховых и других затрат финансового учреждения.

Кроме того, они отличаются по валюте (рублевые, долларовые и прочие).

Есть портфели главного офиса и филиала банка, физических и юридических лиц.

Основной принцип формирования кредитного портфеля банка заключается в снижении рисков. Это самая важная задача банка, поскольку от её успешного выполнения зависят доходы кредитного учреждения.

Формирование происходит в несколько этапов:

анализ факторов, влияющих на спрос на кредитные продукты;
создание потенциала;
приведение в соответствие потенциала и ссуд, которые будут использоваться;
анализ займов с различными критериями и параметрами;
разработка и реализация плана действий по улучшению текущего кредитного портфеля.

Выполнение всех перечисленных этапов повышает плодотворность работы банков и увеличивает их прибыль.

Создавая кредитные портфели и работая с ними, работники банка оценивают группы заемщиков и не рассматривают каждый отдельный контракт.

Все названные меры облегчают аналитику банковских организаций при оценке предоставленных кредитов. При грамотном подходе это оказывает положительное влияние на общую работу финансовых учреждений.

Методы управления

Каждый банк должен уделять внимание фактическим действиям по контролю за использованием выданных денег и их возвращением.

Основные задачи управления — минимизация рисков и максимизация доходов. Банки разрабатывают соответствующие программы и условия, устраняющие риск потери финансов и повышающие доходы.

Для управления кредитным портфелем коммерческого банка используют следующие инструменты:

квотирование полномочий начальства по различным видам кредитов;
индивидуальный подход к каждому заявителю, желающему позаимствовать средства в банке.

Специальные банковские комитеты устанавливают, сколько денег банк может предоставить клиентам, какую процентную ставку установить и другие ключевые условия выдачи займа.

Анализ портфелей

Чтобы понять, развивается ли организация в нужном направлении, специалисты должны регулярно анализировать существующий кредитный портфель. Благодаря этому анализу кредитных портфелей выявляются недочеты и определять направление развития.

Используют 2 типа анализа: количественный и качественный.

Первый включает определение количества заключенных контрактов за конкретный период времени. Во втором случае определяют число проблемных кредитов, которые были выданы.

Применяя винтажный анализ кредитных портфелей, работники могут прогнозировать поведение активов в долгосрочной перспективе.

Что происходит с кредитным портфелем после банкротства

Банкротство банка не всегда связано с тем, что имел место необоснованный расчет рисков или не все заемщики вернули долги. Влияют такие факторы, как сложная экономическая ситуация, колебания на рынке валют и многое другое.

Когда банк не способен вернуть деньги своим вкладчикам, он объявляет о банкротстве. Как же быть в этом случае? Как правило, портфель продают другому банковскому учреждению.

Однако, если банкротство по определенным причинам задерживается и окончательное решение долго не принимают, портфель находится в «зависшем» состоянии.

Несмотря на то, что отделения банка больше не работают (или работают только в регионах), оплачивать заем нужно будет уже через другой банк на счет того учреждения, где был оформлен кредит.

Справка. Задержка чревата серьезным штрафами и судебными разбирательствами.

Порядок продажи

Если кредитный портфель был продан другому банковскому учреждению, заемщики должны быть проинформированы, но сообщать об этом обязан банк-покупатель.

Он рассчитывает характер кредитных рисков и процент проблемных контрактов. Есть кредитные портфели, которые погашаются и без банкротства любого из учреждений.

В любом случае клиент будет уведомлен по почте или SMS.

Итак, деньги по контракту нужно будет платить в другом банке. Многие опасаются, что уровень процентных ставок возрастет, а ежемесячный платеж увеличится. Но все зависит от условий заключенного контракта. По закону, банки имеют право вводить изменения процентных ставок, но на практике такое случается редко.

Читать еще: Отличие факторинга от кредита

Заключение

Важнейшая предпосылка для создания кредитного портфеля — его сбалансированность. Повышенный риск отдельно взятого займа должен быть компенсирован надежностью и прибыльностью других кредитов. Вместе с тем мониторинг кредитного портфеля с уверенностью можно назвать ключевым фактором возвратности кредитов.

Основные задачи кредитного учреждения по управлению активами — с одной стороны, получение доходов от активных операций, а с другой — обеспечение надежной и безопасной работы банка. Основная задача управления — добиться максимальной прибыли и приемлемого уровня риска.

Не нашли ответа на свой вопрос?
Узнайте, как решить именно Вашу проблему – позвоните прямо сейчас:

+7 (499) 450-39-61
8 (800) 302-33-28

Это быстро и бесплатно !

Кредитный портфель банка

Проблемы улучшения работы банковской сферы и определение приоритетных направлений развития услуг финансовых институтов находятся сегодня в центре экономической, политической и социальной жизни страны. Правительство не раз заостряло свое внимание на этом секторе экономики.

Актуальность совершенствования финансовых услуг обусловлена тем, что кредитные сделки являются традиционным видом банковских операций, обладающим высокой степенью риска и при этом оказывающим огромное влияние на многие сферы жизнедеятельности.

В связи с финансовой нестабильностью, вопросы модернизации и совершенствования системы управления основным видом банковской деятельности – кредитным портфелем в целях минимизации его рисков приобрели особую актуальность и значимость.

Что такое кредитный портфель банка

Кредитный портфель – это совокупность остатков задолженности по основному долгу по активным кредитным операциям на определенную дату, т.е. под портфелем кредитов можно понимать все ссуды, выданные клиентам.

Клиентский кредитный портфель есть составная часть кредитного портфеля, которая представляет собой остаток задолженности по кредитным операциям банка с физическими и юридическими лицами на определенную дату.

Виды кредитных портфелей банка

Среди основных видов банковской деятельности предоставление кредитов – главная операция, обеспечивающая доходность и стабильность существования банков. Выдавая кредиты определенным физическим или юридическим лицам, банк тем самым формирует свой кредитный портфель.

Существуют различные систематизации кредитного портфеля, среди которых можно выделить две основные: валовая (совокупный объем выданных банком кредитов на определенный момент времени) и чистая (валовой портфель за вычетом суммы резервов на возможные потери по ссудам).

Также кредитный портфель можно разделить на определенные виды:

Риск-нейтральный кредитный портфель можно охарактеризовать относительно низкими показателями рискованности, но, в то же время, и небольшими показателями доходности, а рискованный кредитный портфель имеет повышенный уровень доходности, но, при этом, и значительную степень риска.

Оптимальный кредитный портфель характеризуется наиболее точным соответствием по составу и структуре кредитной и маркетинговой политике банка и его плану стратегического развития.

Сбалансированный кредитный портфель – это комплекс банковских кредитов, который по своей структуре и финансовым показателям находится в середине эффективного решения дилеммы «риск-доходность». Оптимальный кредитный портфель может не совпадать со сбалансированным, т.к. на определенных этапах своей деятельности с целью укрепления конкурентных позиций, завоевания новых ниш на рынке, привлечения новых клиентов, банк может в ущерб сбалансированности кредитного портфеля осуществлять выдачу кредитов с меньшей доходностью и с большим риском.

Кроме этого, как разновидности стоит выделить следующие виды кредитных портфелей:

кредитный портфель головного банка и кредитные портфели филиалов;
портфель по кредитам юридическим лицам (деловой кредитный портфель) и физическим лицам (персональный кредитный портфель);
портфель по кредитам другим банкам (межбанковский кредитный портфель);
портфель рублевых и портфель валютных кредитов.

Главная задача финансового института – сформировать такой оптимальный вид кредитного портфеля на определенном этапе своей деятельности, чтобы свести свои риски к минимуму и, при этом, оставаться привлекательным для клиентов. Для этого банку нужно постоянно вести анализ и грамотно управлять своим кредитным портфелем.

Управление кредитным портфелем банка

Данный вид деятельности банка направлен на предотвращение или минимизацию кредитного риска. В связи с этим в основе организационной структуры управления кредитным портфелем лежит четкое распределение полномочий руководителей различного ранга по возможности предоставления кредита, по условиям кредитной сделки в зависимости от размера ссуды, по степени риска и другим составляющим.

Также в системе мер управления кредитным портфелем немаловажную роль играет разработка и проведение кредитной политики банка, в основе которой формируется общая стратегическая цель и определяются пути ее достижения: приоритетные направления кредитных вложений, приемлемые и неприемлемые для банка виды активных операций, предпочтительный круг заемщиков и т.д.

Основное требование к формированию кредитного портфеля и управлению им состоит в том, что портфель должен быть наиболее сбалансированным, т.е. повышенный риск по одним ссудам необходимо компенсировать надежностью и доходностью других займов.

Также важной характеристикой управления кредитной политикой банка является качество кредитного портфеля, которое должно оцениваться по определенной системе коэффициентов, включающей в себя абсолютные показатели (объем выданных ссуд и объем просроченных займов) и относительные показатели, характеризующие долю отдельных кредитов в структуре общей ссудной задолженности.

Анализ кредитного портфеля банка

В условиях рыночной экономики, управление кредитным портфелем, приоритеты его формирования и методы оценки должны непрерывно подвергаться анализу и совершенствоваться. При жесточайшей конкуренции, реализовывая различные кредитные операции, банк должен стремиться не только к их росту, т.е. получению прибыли, но и к повышению качества кредитного портфеля. Поэтому для эффективного управления кредитным портфелем с целью привлечения клиентов, необходим его анализ по различным количественным и качественным характеристикам.

Количественный анализ предполагает изучение состава и структуры кредитного портфеля банка в динамике по ряду экономических показателей, к которым относят:

объем и структуру кредитных вложений по видам;
структуру кредитных вложений по группам заемщиков;
сроки предоставления кредитов;
своевременность погашения кредитов;
отраслевую принадлежность кредитов;
виды валют;
уровень процентных ставок.

Читать еще: Как закрыть кредитку тинькофф

Такой анализ позволяет выявить предпочтительные сферы кредитных вложений, тенденции развития и возвратности кредитов и их доходности. Большое значение здесь имеет сопоставление фактических остатков задолженности с плановыми прогнозами.

Помимо этого, необходим анализ качества кредитного портфеля. Сфера деятельности кредитополучателя и его социальный тип обладают различным риском для разных экономических условий, поэтому, и виды кредита в зависимости от объемов и целей оцениваются по-разному.

Данный момент нужно учитывать при изучении кредитного портфеля банка. Для этого используются различные относительные показатели, рассчитываемые по обороту за определенный период или по остатку на определенную дату. К ним можно отнести удельный вес проблемных кредитов в валовом клиентском кредитном портфеле, отношение просроченной задолженности к акционерному капиталу и др.

На основе качественной характеристики кредитного портфеля можно дать оценку соблюдения принципов кредитования и степени риска кредитных операций, перспектив ликвидности данного банка. Оценка качества кредитного портфеля на основе постоянного анализа, сможет позволить менеджерам банка эффективно управлять его ссудными операциями.

Одним из необходимых элементов грамотного управления финансовым потоком является поддержание конкурентной способности кредитного портфеля в целом и отдельного кредита, в частности. То есть, по основным показателям, таким как доходность, ликвидность, степень риска, кредитный портфель и отдельные кредиты должны быть лучше, чем у конкурентов – в этом залог успеха финучреждения. В любом банке состояние кредитного портфеля должно находиться под непрерывным мониторингом и постоянно улучшаться и совершенствоваться.

Кредитный портфель

Креди́тный портфе́ль — это совокупность остатков задолженности по основному долгу по активным кредитным операциям на определенную дату.

Клиентский кредитный портфель является его составной частью и представляет собой остаток задолженности по кредитным операциям банка с физическими и юридическими лицами на определенную дату.

Содержание

Кредитный портфель и его виды [ | ]

Среди традиционных видов банковской деятельности предоставление кредитов – основная операция, обеспечивающая их доходность и стабильность существования. Выдавая кредиты физическим и юридическим лицам, банк формирует свой кредитный портфель.

Существуют различные классификации кредитного портфеля, среди которых можно встретить деление портфеля на валовой (совокупный объем выданных банком кредитов на определенный момент времени) и чистый (валовой портфель за вычетом суммы резервов на возможные потери по ссудам).

Виды кредитных портфелей [ | ]

Риск-нейтральный кредитный портфель характеризуется относительно низкими показателями рискованности, но, в то же время, и низкими показателями доходности, а рискованный кредитный портфель имеет повышенный уровень доходности, но и значительный уровень риска.

Оптимальный кредитный портфель наиболее точно соответствует по составу и структуре кредитной и маркетинговой политике банка и его плану стратегического развития.

Сбалансированный кредитный портфель — это портфель банковских кредитов, который по своей структуре и финансовым характеристикам лежит в точке наиболее эффективного решения дилеммы «риск — доходность». Оптимальный портфель не всегда совпадает со сбалансированным: на определённых этапах своей деятельности банк может в ущерб сбалансированности кредитного портфеля осуществлять выдачу кредитов с меньшей доходностью и с большим риском. Делается это обычно с целью укрепления конкурентной позиции, завоевания новых ниш на рынке, привлечения новых клиентов и т. д.

Кроме того, выделяют:

• кредитный портфель головного банка и кредитные портфели филиалов; • портфель по кредитам юридическим лицам (деловой кредитный портфель) и физическим лицам (персональный кредитный портфель), а также портфель по кредитам другим банкам (межбанковский кредитный портфель); • портфель рублевых и портфель валютных кредитов и др.

Управление кредитным портфелем банка [ | ]

На фактическом состоянии клиентского кредитного портфеля сказывается принятая банком система управления им. Управление кредитным портфелем представляет собой организацию деятельности банка при осуществлении процесса кредитования, которая направлена на предотвращение или минимизацию кредитного риска. Конечными целями кредитной организации при управлении кредитным портфелем является, во-первых, получение прибыли от активных операций, во-вторых – поддержание надежной и безопасной деятельности банка.

В основе организационной структуры управления кредитным портфелем лежит принцип разграничения компетенции, то есть четкое распределение полномочий руководителей различного ранга по предоставлению кредита, изменения условий кредитной сделки в зависимости от размера кредита, степени риска и других характеристик.

В системе мер управления кредитным портфелем немаловажную роль играет разработка и проведение кредитной политики. Стратегия и тактика кредитной политики разрабатывается в центральном офисе (головном банке) кредитным департаментом (управлением) совместно с Кредитным комитетом банка. Кредитный комитет создается в каждом банке и обычно возглавляется заместителем Председателя Правления, курирующего кредитную деятельность банка. Состав и полномочия комитета утверждаются Правлением и Председателем Правления банка. В кредитной политике формулируется общая цель и определяются пути её достижения: приоритетные направления кредитных вложений, приемлемые и неприемлемые для банка виды активных операций, предпочтительный круг кредитополучателей и т.д.

Анализ кредитного портфеля [ | ]

Осуществляя кредитные операции, банк стремится не только к их объемному росту, но и к повышению качества кредитного портфеля. Таким образом, для эффективного управления кредитным портфелем необходим его анализ по различным количественным и качественным характеристикам как в целом по банку, так и по его структурным подразделениям.

Количественный анализ предполагает изучение состава и структуры кредитного портфеля банка в динамике (за ряд лет, на квартальные даты отчетного года) по ряду количественных экономических критериев, к которым относят:

объем и структуру кредитных вложений по видам;
структуру кредитных вложений по группам кредитополучателей (кредиты юридическим лицам, кредиты физическим лицам);
сроки кредитов;
своевременность погашения предоставляемых кредитов;
отраслевую принадлежность;
виды валют;
цену кредитования (уровень процентных ставок).

Такой анализ позволяет выявить предпочтительные сферы кредитных вложений, тенденции развития, в том числе касательно возвратности кредитов и их доходности. Большое значение имеет сопоставление фактических остатков задолженности с прогнозируемыми, с установленными лимитами кредитования, «кредитными потолками» и т. д. «Кредитные потолки» — это верхние пределы общей суммы кредитов или их прироста, устанавливаемые для банков (иногда в индивидуальном порядке), либо лимит суммы или количества кредитов, выдаваемых одному клиенту.

Читать еще: Как правильно брать кредит

За количественным анализом следует анализ качества кредитного портфеля. Сфера деятельности кредитополучателя и его тип обладают различным риском для определенных экономических условий, следовательно, и виды кредита в зависимости от объемов и целей кредитования оцениваются по-разному, что и должно учитываться при изучении кредитного портфеля банка. Для этого используются различные относительные показатели, рассчитываемые по обороту за определенный период или по остатку на определенную дату. К ним, например, относят, удельный вес проблемных кредитов во всем валовом клиентском кредитном портфеле; отношение просроченной задолженности к акционерному капиталу и др. На основе качественной характеристики кредитного портфеля можно дать оценку соблюдения принципов кредитования и степени риска кредитных операций, перспектив ликвидности данного банка. Таким образом, в любом банке состояние кредитного портфеля должно находиться под постоянным наблюдением.

Кредитный портфель банка: что это?

Кредитный портфель и его виды

Таким образом, кредитный портфель банка – это совокупность остатков задолженности по активным кредитным операциям на определенную дату. Клиентский кредитный портфель является его составной частью и представляет собой остаток задолженности по кредитным операциям банка с физическими и юридическими лицами на определенную дату.

Существуют различные классификации кредитного портфеля, среди которых можно встретить деление портфеля на валовой (совокупный объем выданных банком кредитов на определенный момент времени) и чистый (валовой портфель за вычетом суммы резервов на покрытие возможных убытков по кредитным операциям).

Виды кредитных портфелей

Риск–нейтральный кредитный портфель характеризуется относительно низкими показателями рискованности, но, в то же время, и низкими показателями доходности, а рискованный кредитный портфель имеет повышенный уровень доходности, но и значительный уровень риска.

В литературе часто встречаются понятия оптимального и сбалансированного кредитного портфеля.

Оптимальный кредитный портфель наиболее точно соответствует по составу и структуре кредитной и маркетинговой политике банка и его плану стратегического развития.

Сбалансированный кредитный портфель – это портфель банковских кредитов, который по своей структуре и финансовым характеристикам лежит в точке наиболее эффективного решения дилеммы «риск-доходность». Оптимальный портфель не всегда совпадает со сбалансированным: на определенных этапах своей деятельности банк может в ущерб сбалансированности кредитного портфеля осуществлять выдачу кредитов с меньшей доходностью и с большим риском. Делается это обычно с целью укрепления конкурентной позиции, завоевания новых ниш на рынке, привлечения новых клиентов и т.д.

Кроме того, выделяют:

• кредитный портфель головного банка и кредитные портфели филиалов;
• портфель по кредитам юридическим лицам (деловой кредитный портфель) и физическим лицам (персональный кредитный портфель), а также портфель по кредитам другим банкам (межбанковский кредитный портфель);
• портфель рублевых и портфель валютных кредитов и др.

Управление кредитным портфелем банка

Анализ кредитного портфеля

• объем и структуру кредитных вложений по видам;
• структуру кредитных вложений по группам кредитополучателей;
• сроки кредитов;
• своевременность погашения предоставляемых кредитов;
• отраслевую принадлежность;
• виды валют;
• цену кредитования (уровень процентных ставок).

Такой анализ позволяет выявить предпочтительные сферы кредитных вложений, тенденции развития, в том числе касательно возвратности кредитов и их доходности. Большое значение имеет сопоставление фактических остатков задолженности с прогнозируемыми, с установленными лимитами кредитования, «кредитными потолками» и т.д. «Кредитные потолки» – это верхние пределы общей суммы кредитов или их прироста, устанавливаемые для банков (иногда в индивидуальном порядке), либо лимит суммы или количества кредитов, выдаваемых одному клиенту .